岩澤一弘のホームページ

岩澤一弘のホームページ (KAZのホームページ)

Introduction

• 岩澤一弘(KAZ), PhD。
• 現在、Royal Bank of ScotlandでFinancial Engineertとして勤務。
• New York大学・Princeton大学で研究活動継続中。
• 研究分野：　数学・物理・金融工学・計量経済学・コンピューター工学。
• 応用分野：　Monte Carloシムレーションの物理学、金融工学への応用。

研究テーマ

数学

• 確率微分方程式(SDE), 非線形偏微分方程式(PDE), Diffusion Process, Stochastic Process
• 関数解析学概論, 大偏差理論(Large Deviation Theory:LDT)
• 微分幾何学, 複素関数論
• 非線形離散最適学(Non-Linear Stochastic Optimization)
• 数値計算論, Adaptive Markov Chain Monte Carlo, シミュレーション
• 多次元 Metropolis-Hasting & Robbins-Monro Algorithm

応用数学

• 金融工学・金融数学
• Adaptive　Monte Carlo シミュレーションを利用したVaR計算の最適化
　
• 多次元元複素高速フーリエ変換を利用したVaR計算の実際的応用
• Jump Diffusion Processを利用したCredit Analysisへの応用
• 離散最適学、確率微分方程式のオプション価格への応用

主 要 論 文（本）

• (Amazon Book) Fast Relevant Simulation in Finance: Application to Risk Management (Value at Risk) => Amazon.comで購入可能
• (Amazon Book) Fast Relevant Simulation in Finance: Application to Risk Management (Value at Risk) => 詳細ダウンロード
• Exponential Importance Twist for Computing Value-at-Risk (Journal of Riskで出版予定) => PDFでダウンロード
• Exponential Importance Twist for Computing Value-at-Risk (Journal of Riskで出版予定) => PostScriptでダウンロード
• Analytic Formula for the European Normal Black Scholes Formula (研究論文) => PDFでダウンロード
• Analytic Formula for the European Normal Black Scholes Formula (研究論文) => PostScriptでダウンロード
• Exponential Twist Slide (2003年、New York 大学で発表) => PDFでダウンロード
• Exponential Twist Slide (2003年、New York 大学で発表) => PostScriptでダウンロード
• Approximation for the Order Statistics Error (New York 大学) => PDFでダウンロード
• Approximation for the Order Statistics Error (New York 大学) => PostScriptでダウンロード

履歴

学歴

• Ph.D., Mathematics, New York University (Physics, Princeton University)
• MS, Mathematics/Physics, New York University/Princeton University
• BS, Mathematics/Physics/Philosophy, Catholic/Georgetown University
• BS, Computer Science/System/Pre-Med, Catholic/Georgetown University
• CFA Candidate

職履

• The Royal Bank of Scotland, Financial Engineer/Risk Management/数学アナリスト(2001-現在)
• NASA, 物理・数学アナリスト (1998-2001: 研究員)
• Resona Holding (旧あさひ銀行), Financial Engineer/Risk Management/数学アナリスト (1996-2001)
• KDD, System Engineer/数学アナリスト (1992-1996)

システム経験

• Operating System: UNIX, Windows (NT/2000/XP)
• Language: C, C++,Visual Studio (v6), C#,.NET, Visual Basic, Java, Perl, Shell (Kohn, Borne, C), WorkBench (UNIX C++), Matlab, Mathematica
• Database: SQL, Sybase, Oracle, MS Access

趣味

• 重量挙げ（Weight/Power Lifting), Bodybuilding
• 空手 (極真,黒帯３段)
• 空手・柔術 総合格闘技(Tiger Schulmann, 黒帯２段)
• 柔道 (黒帯初段)
• 剣道 (初段)
• 試し割り第1位, 中量級組手トーナメント第1位 (北米大会:1999)
• 武器競技第1位(ヌンチャック:1998)
• その他:キックボクシング, アメリカボクシング, タイボクシング, Vale Tudo, グレーシー柔術, Brazilian 柔術, Sambo(旧ソ連ロシア流寝技格闘技), レスリング, Greco-Roman レスリング, Pancrease (パンクラス), Filipino Kali/Eskrima, Jeet Kune Do, テコンドー, 合気道, 拳法, その他の武器競技 (棒, サイ, Tonfa)
• 格闘技観戦, 映画, クラシック音楽, ホームDVD作成,運転

プロフィール

• 出生地：宮崎県、日本
• 現国籍: アメリカ合衆国
• 言語: 英語、日本語
• 身長: １８４ｃｍ　（６’１／２）
• 体重: 85ｋｇ　（189ｌｂ）

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